Skip to content
logo
statsmodels 0.15.0 (+651)
statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.plot_forecast
Initializing search
    statsmodels
    statsmodels
    • Installing statsmodels
    • Getting started
    • User Guide
      • Background
      • Regression and Linear Models
      • Time Series Analysis
        • Time Series analysis tsa
        • Time Series Analysis by State Space Methods statespace
        • Vector Autoregressions tsa.vector_ar
          • VAR(p) processes
            • Class Reference
              • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VAR
              • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARProcess
              • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults
                • C statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.acf
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.acorr
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.cov_params
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.cov_ybar
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.fevd
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.forecast
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.forecast_cov
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.forecast_interval
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.get_eq_index
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.intercept_longrun
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.irf
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.irf_errband_mc
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.irf_resim
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.is_stable
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.long_run_effects
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.ma_rep
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.mean
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.mse
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.orth_ma_rep
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.plot
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.plot_acorr
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.plot_forecast
                    • M VARResults.plot_forecast
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.plot_sample_acorr
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.plotsim
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.reorder
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.resid_acorr
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.resid_acov
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.sample_acorr
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.sample_acov
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.simulate_var
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.summary
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.test_causality
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.test_inst_causality
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.test_normality
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.test_whiteness
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.to_vecm
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.aic
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.bic
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.bse
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.detomega
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.df_model
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.df_resid
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.fittedvalues
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.fpe
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.hqic
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.info_criteria
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.llf
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.pvalues
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.pvalues_dt
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.pvalues_endog_lagged
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.resid
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.resid_corr
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.roots
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.sigma_u_mle
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.stderr
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.stderr_dt
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.stderr_endog_lagged
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.tvalues
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.tvalues_dt
                  • statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.tvalues_endog_lagged
            • Post-estimation Analysis
          • Impulse Response Analysis
          • Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)
          • Statistical tests
          • Structural Vector Autoregressions
          • Vector Error Correction Models (VECM)
      • Other Models
      • Statistics and Tools
      • Data Sets
      • Sandbox
    • Examples
    • API Reference
    • About statsmodels
    • Developer Page
    • Release Notes
    • M VARResults.plot_forecast

    statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.plot_forecast¶

    VARResults.plot_forecast(steps, alpha=0.05, plot_stderr=True)[source]¶

    Plot forecast

    May 06, 2025
    © Copyright 2009-2025, Josef Perktold, Skipper Seabold, Jonathan Taylor, statsmodels-developers.
    Created using Sphinx 7.3.7. and Sphinx-Immaterial